Multicharts Caminham Para A Frente Testando Forex

O que é Walk Forward Análise anaylsis Avançar é o processo de otimização de um sistema de negociação usando um conjunto limitado de parâmetros e, em seguida, testar o melhor parâmetro otimizado ajustado em dados fora da amostra. Isto é similar a como você usaria seu perito em negociação ao vivo. Os princípios da análise de andamento foram descritos pela primeira vez no livro A Avaliação e otimização de estratégias de negociação por Robert Pardo. Para realizar uma análise de andamento em MetaTrader, primeiro otimize o consultor especialista no Strategy Tester. Em seguida, escolha o resultado mais lucrativo na guia Resultados de Otimização e execute um backtest durante um período de tempo imediatamente após o período de otimização. A data final do período de otimização é igual à data de início do período de teste. Este processo é repetido uma e outra até que se obtenha um tamanho de amostra satisfatório. Se o consultor perito executa bem em testes, em relação aos resultados de otimização, então pode-se concluir que o consultor perito será provavelmente rentável na negociação ao vivo. Se, por outro lado, o consultor especializado tiver um mau desempenho nos testes, então os parâmetros de otimização ou o comprimento dos períodos de teste e otimização precisarão ser ajustados. Se, após muitas tentativas, o consultor perito ainda não executar bem no teste, então pode-se concluir que o sistema de comércio não é rentável. A animação à direita ilustra o procedimento de análise em andamento. Uma otimização é realizada durante um período mais longo (os dados na amostra) e, em seguida, o conjunto de parâmetros otimizado é testado em um período menor subseqüente (os dados fora da amostra). Os períodos de optimização e de teste são deslocados para a frente, e o processo é repetido até ser obtido um tamanho de amostra adequado. Fonte Um exemplo de uma Análise Avançada Permite fornecer um exemplo da vida real: Vamos fazer uma análise em andamento em um consultor especialista, usando o EURUSD M30. Bem otimizar este consultor perito durante um período de 120 dias. Weve escolheu os 3 ou 4 parâmetros mais importantes para otimizar, de modo a não sobre-otimizar ou curva ajustar os resultados. Além disso, menos parâmetros significa um teste mais rápido. Bem, selecione o resultado mais rentável e backtest esses parâmetros durante um período de 30 dias imediatamente após o período de otimização. Recomenda-se usar um período de teste de aproximadamente 25 do período de otimização. Uma vez que nós temos registrado nossos resultados, mova bem o próximo período de otimização e teste em 30 dias. Depois de 12 rodadas consecutivas de otimização e testes, bem tem um ano de valor de dados de análise em andamento. Comparamos o lucro médio diário dos períodos de otimização com o lucro médio diário para os períodos de teste. Isso nos dará um cálculo chamado de relação de eficiência para frente. Um rácio de eficiência de marcha para frente superior a 0,5 é considerado um resultado muito bom. Isso é o que chamamos de sistema de negociação robusto. No entanto, um consultor perito é negociável, desde que seja consistentemente rentável ao longo de vários períodos de teste. Se o rácio de eficiência para a frente for negativo, então isso significa que o consultor perito não teve bons resultados relativamente aos seus resultados de optimização. Claro, você pode fazer uma análise passo a passo manualmente em MetaTraders Strategy Tester. Mas o processo é tedioso, demorado e propenso a erros. Este é o lugar onde o software Walk Forward Analyzer vem dentro O programa irá realizar automaticamente uma análise de andando para a frente usando MetaTraders Strategy Tester durante qualquer período de tempo, com apenas algumas configurações fornecidas pelo usuário. Walk Forward Otimização Se você estava andando e aleatoriamente Começado a chover, você consideraria levar um guarda-chuva amanhã Claro que você faria. A razão pela qual eu faço uma pergunta retórica como essa é quando as pessoas observam um comportamento, elas respondem de acordo. Se eles esperam que algo possa acontecer novamente, eles mudam seu comportamento para acomodar a mudança nos resultados. Quando você pensa sobre robôs forex, todo mundo tem o sonho de desenvolver uma estratégia que funciona para sempre. Não requer alterações. As configurações iniciais sempre funcionam. Ligue-o e vá para a praia. A realidade, é claro, é mais complicada do que isso. Walk forward otimização otimiza continuamente ao longo do tempo em vez de olhar para um conjunto de configurações estáticas Isso leva a expectativas do que você precisa fazer quando sua estratégia inevitavelmente vai mal. It8217s muito possível que você chegar a uma estratégia que funciona e faz incrivelmente bem no mercado atual. No entanto, um gênio passado não significa gênio futuro. Há sempre a chance de que sua estratégia não funcione mais no futuro. Por que é que é a mesma razão que você pode levar um guarda-chuva amanhã se chove hoje. As pessoas observam o desempenho do mercado de forma consistente. Como mais e mais pessoas fazem a observação, as pessoas começam a negociar sobre ele. O mercado responde a essas mudanças, e, eventualmente, a oportunidade completamente lava-se como muitas pessoas já ouviu sobre ele. Caminhar em frente testes é o processo de determinar se ou não a sua estratégia lavou. Ao testar em um conjunto de dados e, em seguida, testá-lo em um conjunto cego, você pode dar-se uma indicação de se sua estratégia é ruim ou não. O objetivo de caminhar para frente não é provar que sua estratégia é boa. It8217s para provar que sua estratégia não é conhecida por ser ruim. O processo de teste de caminhada é muito simples. Você identifica um conjunto de informações que você deseja usar para seus testes e otimização. Usando um exemplo real, agora é o começo de 2014. Então talvez você queira olhar e testar dados de 2011 até 2012. Isso seria o seu em dados de amostra, e então seus dados de amostra podem ser todos de 2013. Para realizar um teste à frente, você testaria e analisaria sua estratégia 2011-2012. Em seguida, para determinar se 8282s 8220not conhecido para ser bad8221, você então caminhar para a frente para 2103 para ver rever o desempenho. O que você fez é um teste cego. Você didn8217t saber o que a estratégia seria executar em 2013, quando você testou-lo em 2011-2012. Ao colocá-lo em uma amostra cega, você dá-lhe a oportunidade de falhar. A razão por que muitos comerciantes colocar a sua fé em caminhar para a frente de testes é porque it8217s a melhor ferramenta absoluta para identificar as fraquezas em sua otimização. Quando você está testando uma estratégia, é muito provável que você se adapte às oportunidades passadas. Auto feedback loops no mercado atual Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nos mercados atuais, um monte de comerciantes foram batendo ouro no mercado aberto, onde todos os dias no mercado aberto. Eles vendem o máximo de ouro possível. Às vezes, vários múltiplos da produção anual em um intervalo de poucos minutos. O que você vê é uma queda livre absoluta por cinco ou dez minutos. Esse estado persiste por dias de cada vez. Mas isso não dura para sempre. Quando os comerciantes começam a ver que as pessoas bang ouro no aberto, eles começam a fazer a mesma coisa. Efetivamente, quem quer ouro para cair no mercado aberto ensinou outros comerciantes a fazer esse comércio para eles. Como as pessoas esperam que o ouro caia nos primeiros cinco minutos do aberto, eles então mudam seu comportamento. Alguns tentam saltar em bater a abrir e ir curto. Outros começam a modificar seu comportamento. Eles percebem que o ouro cai livre por cinco minutos. Então, de repente ele pára, e mais do que como ele reverte para a média. Começarão a mudar de postura e a comprar depois de tantos minutos decorridos do aberto. Eles esperam que o volume pesado que precedeu a venda acabará por voltar ao normal. À medida que as pessoas mudam seu comportamento, outras pessoas respondem em espécie. Se bastantes pessoas começarem a vender no aberto e, em seguida, comprar no aberto cinco minutos mais tarde, você pode ver que um padrão está se formando onde uma pessoa responde às ações de outro. It8217s um loop de auto-retorno onde o estado que estava trabalhando para o primeiro par de dias já não funciona no futuro. Se você pode identificar uma estratégia que é capaz de sobreviver a essas condições e é capaz de sobreviver em condições onde você não fez nenhum teste e otimização, você se dá melhores chances de sucesso no futuro. Isso significa que não muitos comerciantes têm clued nesta oportunidade de negociação que você descobriu. A abordagem para caminhar em frente testes é o antídoto para o problema conhecido como ajuste de curva. O encaixe da curva é a última estratégia que poderia ter uma estratégia. É semelhante a abrir um gráfico de ontem e dizer que eu teria comprado aqui e eu teria vendido aqui, já sabendo o que aconteceu. É claro que você está indo para fazer dinheiro nessa situação. Você sabe com informações perfeitas o que o mercado fez. No futuro, você não sabe a informação perfeita. O objetivo de uma estratégia é lidar com essa ambigüidade. O encaixe da curva significa que você se encaixa perfeitamente com as condições do mercado passado e que quando novas situações surgem inevitavelmente, semelhante à frase, a história não se repete, mas rima, sua estratégia faz a mesma coisa. Você quer uma estratégia que faça bem no desempenho passado, mas você não está chegando com uma estratégia para ganhar dinheiro em mercados históricos. O objetivo de desenvolver uma estratégia é ganhar dinheiro em mercados futuros. Quando você está fazendo o backtesting, você está tentando encontrar o equilíbrio entre o desempenho histórico sólido e, o mais importante, certificando-se de que esse conhecimento histórico extrapola para o desempenho futuro. Seu objetivo é ganhar dinheiro. Rolling Walk Forward Otimização Rolling walk forward otimização leva a caminhada para a frente idéia e melhora continuamente a estratégia, expondo-o a novos dados. Então vamos dizer que você tem um período de amostragem de vinte e quatro meses. Uma maneira de ir sobre ele seria para otimizar sua estratégia para um período de dois meses, em seguida, para caminhar para a frente para o terceiro mês. Você observa o comportamento e reoptimize para o segundo e terceiro mês, então anda para a frente ao quarto mês. Ao fazê-lo continuamente, você elimina o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso. É uma espécie de enteado ruivo para aprender a máquina. A experiência e as perdas dão à estratégia a oportunidade de melhorar e ajustar-se às mudanças do mercado através da otimização para a frente. Você pode eliminar o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso Outra consideração importante para a análise de progresso são os graus de liberdade dentro de um sistema. Por exemplo, digamos que você está analisando uma cruz em movimento. Você está usando duas médias móveis e usar um stoploss fixo e ter lucro. Isso lhe daria quatro graus de liberdade. A média rápida é o primeiro grau. A média de movimento lento é o segundo grau. O terceiro é o stoploss eo quarto é o lucro da tomada. Os mais graus de liberdade que você permite em um sistema aumenta amplamente as chances de curva ajustando seus sistemas aos dados históricos. Os melhores sistemas absolutos mantêm doze graus de liberdade ou menos. Você quer encontrar oportunidades de negociação que têm um grande número de comércios e que oferecem desempenho que você achar satisfatório. Outro elemento a considerar na sua otimização é o que você está otimizando para. A maioria das pessoas se concentra no retorno absoluto. Os retornos são grandes, mas a maioria dos comerciantes cuidar muito mais sobre como eles fazem o seu dinheiro em vez de quanto. Deixe-me dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema que fez 25.000 no ano passado, você iria querer Quase todo mundo diz que sim. Se eu tiver um sistema que fez 25.000 no ano passado, mas você teve que perder para 15.000 antes de fazer algum dinheiro. A maioria das pessoas não quer esse sistema. O que isto significa é que você se preocupa muito mais com o desempenho no dia-a-dia em vez de resultado final. O problema com otimização e até mesmo avançar otimização é que você não está necessariamente focado no que você se importa no mundo real: a maneira que você está fazendo o seu dinheiro. A maioria dos pacotes de gráficos focada no resultado líquido e que pode causar algumas fraquezas em seu sistema. Se you8217re intervalo de negociação, o que você realmente fez é cereja escolher os resultados que são os menos afetados por notícias substanciais. Com efeito, você escolheu as configurações que ainda não foram afetadas pela cauda de gordura. Se you8217re tendência trading, you8217ve feito exatamente o oposto. Você escolheu intencionalmente as configurações que maximizam as caudas de gordura que aconteceram no passado. Com estratégias de negociação de tendência, você provavelmente vai encontrar um desempenho consistente. Em vez disso, o que você descobrirá é que a otimização freqüentemente causa longas e contínuas secas de redução incessante. Então, de repente, quase fora do nada, ele encontra um vencedor de monstros mega que retorna vários múltiplos do drawdown que você experimentou. Isso é bom para um backtests hipotético, mas no mundo real onde você sofre perdas em uma base quase diária, a maioria dos comerciantes pode tomar a dor. A fraqueza que encontro com a maioria das otimizações é que eles não olham para a consistência do desempenho. Um potencial substituto para otimizar uma estratégia seria olhar para a regressão linear da curva de equidade ao longo do tempo. A melhor curva de equidade tem o declive de regressão linear mais forte. Pacotes de gráficos populares que implementam a otimização de rolagem a pé são Amibroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader. Walk forward otimização em NinjaTrader Abra o Strategy Analyzer do Centro de Controle. Clique em File / New / Strategy Analyzer. Abra o analisador de estratégia no NinjaTrader Clique com o botão esquerdo do mouse em uma lista de instrumentos ou instrumentos e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu direito do mouse. Selecione o item de menu Walk Forward. Você também pode clicar no ícone 8220w8221 na barra de ferramentas do Strategy Analyzer. Se você preferir as teclas de atalho, também pode usar a tecla CTRL W. Por fim, você também pode pressionar o ícone 8220W8221 no canto superior esquerdo do Strategy Analyzer. Selecione uma estratégia no menu Estrutura slide out Definir as propriedades Walk Forward (Consulte a propriedade 8220Understanding Walk Forward properties8221 abaixo para obter as definições de propriedade) e pressione o botão OK. Há muitas maneiras de selecionar a otimização para a frente em NinjaTrader O progresso Walk Forward será mostrado na barra de status do Centro de Controle. Multiproveedores múltiplos provedores de dados e corretores suportados Capacidade de negociação manual Principais benefícios de futuros de negociação com Mckalmon Dugell: Nós somos comerciantes como Você, Mckalmon Dugell tem orgulho em ser fundada por comerciantes que tiveram seus colegas comerciantes na frente frente ao estruturar e gerenciar Mckalmon Dugell. Sabemos como a execução e os spreads são importantes para nós como comerciantes e criamos um modelo onde tudo isso pode ser fornecido com eficácia e estrutura. Capacidade de ir longo ou curto. Toda a equipe Mckalmon Dugell tem uma vasta experiência que você pode confiar, como o pessoal tem trabalhado nos mercados de futuros e detém as qualificações da indústria de mercados financeiros. Exposição a grandes índices de ações com uma fração da margem de câmbio necessária. Acesso a produtos agrícolas e possibilidade de monitorar mudanças baseadas nos preços globais dos alimentos. Comércio de petróleo bruto e futuros de gás natural todos dentro da mesma conta de negociação Multicharts. Projetado por Mckalmon Dugell. As informações, produtos e serviços oferecidos neste site não são direcionados a residentes de nenhum país específico e não se destinam a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição em que tal distribuição ou uso seja contrária à lei local Ou regulamento. É de responsabilidade e obrigação dos visitantes deste site verificar os termos e cumprir com qualquer lei ou regulamento local a que estão sujeitos. Embora a Mckalmon Dugell tenha feito todos os esforços para garantir a exatidão das informações contidas neste site, as informações contidas no site estão sujeitas a alterações, muitas vezes sem aviso prévio. É apenas para orientação e nenhuma responsabilidade é aceita pela Mckalmon Dugell para a sua precisão ou de outra forma.